程序化交易系统：让投资更加智能、高效

投资领域一直以来都在推崇智能化、高效化的交易方式。而在现代科技迅猛发展的时代，程序化交易系统已经成为了实现这一目标的有效工具。本文将会介绍程序化交易系统的基本概念、优势和常见策略，并分享一些编写程序化交易系统的实用技巧，助力投资者更好的打造自己的程序化交易系统。

一、什么是程序化交易系统

简单来说，程序化交易系统就是指使用计算机程序来执行交易活动的过程，其中包括股票、期货、外汇等多种资产类别。这种交易方式完全由计算机算法进行完整命令控制，像机器一样按照设定好的程序进行操作。相比于传统人工操作，程序化交易系统由于自动性能够带来显著优势。

二、程序化交易系统的优势

1. 减少情感干扰：程序化交易系统可以过滤掉人类在交易过程中产生的情感因素对决策造成的干扰，使得投资决策更加客观。

2. 提高执行效率：由于计算机硬件和软件的高效配合，程序化交易系统能够快速准确的执行交易指令。

3. 更好的风险控制：程序化交易系统可以设定固定止损和止盈策略，有效控制风险。

4. 策略优化：一旦编写完成，程序化交易系统就可以对策略进行优化、回测，从而不断提高交易效率。

三、程序化交易系统常见策略

1. 均值回归策略：这种策略基于股票价格的波动性，认为价格波动总是在某个均值附近进行，因此寻找市场过度反应的机会获利。简单来说，就是在短期内购买低价位股票并在价格上升到均值附近时进行卖出。该策略常常出现于ETF和市场中性交易中。

2. 趋势跟随策略：趋势跟随策略认为市场趋势的力度一旦形成，将延续一段时间。因此，这种策略通常会跟随市场主流趋势进攻或者介入破坏趋势的反弹。该策略可见于商品、外汇等投资品种之中。

3. 多空轮动策略：该策略主要关注市场上行或下行趋势判断，基于市场趋势进攻或者避险。将股票和ETF进行比较，从而构建多个长短持期投资版块来达成总体的多样化投资。这种策略的优点是能够在一段时间比较快捷的追求收益。

四、编写程序化交易系统的实用技巧

1. 设定好交易目标：在编写程序化交易系统之前先要设立好自己的交易目标，例如是短线交易还是长线投资，是盈亏平衡还是单纯盈利。根据自身的需求制定交易目标，更有利于编写出高效完善的程序化交易系统。

2. 坚持不断优化：程序化交易系统的编写并非一蹴而就，需要进行不断修改来达到最佳状态。通过公允严谨的回测方法来逐渐提高交易系统的可靠性和有效性。

3. 设定好风险控制：每个程序化交易系统都需要具备相应的风险控制机制。针对不同的投资品种、目标设立相应的止损和止盈点，并随时进行更新优化。

4. 掌握好数据分析和计算机技能：编写程序化交易系统还需要掌握好数据分析和计算机编程技术。要运用合适的编程语言，比如C、Python等，并熟练掌握相应的计算机工具，例如Excel、MATLAB等。

总之，程序化交易系统是一种快速高效的交易方式，具有有效降低人为干扰和提高执行效率的优势。投资者可以根据自身情况选择不同类型的策略，通过合理搭建程序化交易系统，增加投资的成功率。