交易系统评估：如何建立自己的量化分析模型？

在金融投资领域，交易系统的评估是一项关键性的任务。交易系统的评估旨在确定是否应该采用某个交易系统，以及如何调整和优化交易系统，从而提高投资回报和降低风险。本文将介绍如何建立自己的量化分析模型，以便有效地评估交易系统。

一、确定交易系统的目标

在建立任何量化模型之前，都必须先确定交易系统的目标。这包括了规定投资目标、战略目标、回报目标等。这些目标必须明确且具体，才能确保在建立模型的过程中关注并达成这些目标。

二、收集数据

数据是建立量化分析模型的基础。在评估一个交易系统之前，必须先获取必要的数据。这些数据应涵盖一定时间范围内的所有相关市场信息和交易活动记录。除了市场海量数据外，还需要谨慎注意和记录实际投资决策，并记录所有盈亏情况及其他额外信息。

三、制定假设和构建模型

确定投资策略并建立适当的数学模型以评价其有效性是第三步。

一个好的假设包含几个主要元素，其中包括容易测量、由数据支持的简单概念，以及投资者在实践中与交易系统相关的真实体验。成熟的投资者通常需要避免过度复杂或过于理想化的假设。

四、进行回测

回测是在收集数据和建立模型后必要的步骤。可以在不同时期和年份使用不同时间段的历史数据来检验模型的可靠性, 并确认是否能够实现预定的目标。如果模型能够在其他时期表现出正面和稳定的结果，那么我们更有理由相信模型能指导实际投资决策。

五、模型修订

一旦模型确定了有用而富有前瞻性特点，就应该针对最初的假设进行修订，反复测试以确保该模型可靠且表现出稳定性。同时，应该记录过程重要的变化情况、优化方法等，以便监督分析、调整和优化交易系统。

六、实盘验证

进行多期回测后，如果发现该交易策略表现稳定并能达到预期目标，则可以转向实盘验证这一策略的执行。然而，在实际操作中往往会出现意外情况和个人决策错误, 在未来进行回溯之后对评估模型进行逐步的完善和优化。

总之，交易系统评估是建立在有效的量化模型之上的，可以在投资活动中起到至关重要的作用。把握好系统评估过程，并始终抓住合适的模型设计原则，是实现长期稳定盈利的必要措施。