如何用MQL4编写有效的交易信号过滤策略

短线交易依赖于准确的交易信号，但很多时候这些信号可能会出现误判或噪声。因此，编写一个有效的交易信号过滤策略是非常必要的。MQL4是一个广泛使用的程序化交易平台，提供了丰富的技术指标和函数库来帮助编写交易信号过滤策略。

本文将介绍一些有效的交易信号过滤策略和MQL4编程技巧，帮助投资者更好地进行短线交易。

一、技术指标的运用

技术指标是衡量市场趋势和价格走向的重要工具，可以帮助我们识别最合适的交易时机。在编写交易信号过滤策略时，技术指标的运用是非常有效的一个方法。

1. 均线过滤

均线是最简单、最常用的技术指标之一，在短线交易中也经常被应用。根据均线的不同时间段，可以识别市场的长期趋势和短期震荡。 例如，在上涨趋势中，价格会在均线上方波动，并呈现出一定的上升趋势；而在下跌趋势中，价格通常会在均线下方波动，并呈现出一定的下降趋势。因此，我们可以通过比较当前价格与不同时间段的均线，来判断市场的趋势和进一步决策是否进行交易。

2. 相对强弱指标

相对强弱指标（RSI）也是一种常用的技术指标，用于测量价格的向上和向下波动。在短线交易中，当RSI指标高于70时，标志着市场已经处于超买状态，而当RSI指标低于30时，则表明市场已经处于超卖状态。基于这些特征，我们可以使用RSI指标来过滤出不适合交易的信号。

二、编写MQL4代码实现交易信号过滤

编写MQL4代码实现交易信号过滤需要熟练掌握MQL4语言和平台特有的函数库。以下是几个编写MQL4代码实现交易信号过滤的实践技巧。

1. 熟练使用条件语句

条件语句是MQL4编程中最常用的概念之一。if语句是最基本的条件语句，在编写交易信号过滤策略时要灵活应用。例如，一个简单的均线过滤策略可以实现为：

“`

double ma = iMA(NULL, 0, 10, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

if (Close[1] > ma && Close < ma) //买入信号

{

//…

}

“`

在上面的代码中，通过计算10日简单移动平均线（SMA）来得到均线，然后使用条件语句来判断当前价格是否在均线的上下方。如果当前收盘价低于均线并且前一个收盘价高于均线，则会生成买入信号。

2. 使用数组变量

在短线交易中，常常需要处理多个信号，而使用数组变量可以轻松地管理多个信号。例如，下面的代码展示了如何使用数组管理连续的交易信号：

“`

int bar = 10; //信号出现的K线位置

int signal[] = {0, 0, 0}; //保存连续3个K线的信号值

for (int i = 0; i < ArraySize(signal); i++)

{

if (i == 0)

{

signal[i] = iCustom(NULL, 0, indicator1, params1, bar-i);

}

else

{

signal[i] = iCustom(NULL, 0, indicator1, params1, bar-i);

if (signal[i] != signal[i-1])

break;

}

}

if (signal[2] == BUY_SIGNAL) //连续3个K线都生成了买入信号

{

//…

}

“`

在上面的代码中，使用一个数组变量signal[]来保存连续3个K线的信号值。如果这3个K线都显示出买入信号，则会产生一个买入信号。

三、总结

交易信号过滤策略是短线交易中一个重要的环节。技术指标的运用和MQL4编程技巧的掌握可以帮助投资者更好地编写交易信号过滤策略。有效的交易信号过滤策略可以提高交易的精度和稳定性，减少盈亏之间的波动。