波动率指数在交易策略回测中的应用研究：基于MQL4编程实现

随着市场的日益复杂和投资者对风险的敏感性增加，波动率指数成为了衡量市场风险的常用指标。在交易策略回测中，波动率指数也逐渐成为了关键的参考指标之一。本文将介绍波动率指数在交易策略回测中的应用研究，并以MQL4编程实现为基础，探讨如何有效利用波动率指数来提升交易策略的效果。

一、什么是波动率指数？

波动率是一个衡量市场风险和不确定性的指标，通常通过股票价格或指数收益率的标准差来计算。波动率包括了历史波动率、未来波动率和隐含波动率等多种类型。

波动率指数是基于波动率计算而来的一种市场指数，可以衡量股票市场整体风险水平。常见的波动率指数有美国VIX指数、德国DAX指数的VDAX-NEW指数、香港恒生VHSI指数等。

二、为什么要在交易策略中使用波动率指数？

在实际交易中，往往会遇到市场波动剧烈或者行情发生逆转的情况。如果能够预测市场波动的变化，调整交易策略，就会大大提高交易效果。

波动率指数可以从宏观层面反映市场风险水平的变化。在熊市或者大盘调整期间，波动率指数通常会上升，而在牛市或者市场稳定时，波动率指数会下降。因此，通过监测波动率指数的变化情况，我们可以及时地得知市场风险水平的变化，调整交易策略，减少错误操作或亏损。

三、如何在MQL4编程中应用波动率指数？

1. 获取波动率指数数据

首先需要使用MQL4获取波动率指数数据。在MQL4中，可以使用自带的CIndicator类来方便地获取各种技术指标和波动率指数数据。例如，以下代码可以获取美国VIX指数：

“`C++

double vix = iCustom(NULL, 0, “iVTS_VIX”, 14, 0);

“`

其中，iCustom是一个自定义指标函数，第一个参数即表示当前图表所在的符号窗口（NULL表示当前窗口），第二个参数表示当前的时间周期（0表示当前周期），第三个参数表示要使用的指标名称（”iVTS_VIX”即表示使用VIX指标），第四个参数表示传递给指标的需要的参数。

2. 技术指标与波动率指数结合

获取波动率指数数据后，需要将其与交易策略中的技术指标相结合来应用。例如，在均线策略中可以通过比较当前股票价格和均线的差距，判断股票价格的涨跌趋势。但是，当市场波动率较大时，价格和均线的差距会增大，容易出现伪信号。

此时可以引入波动率指数作为辅助判断条件。例如，当波动率指数大于一定程度时，可以放宽均线策略的交易信号条件，以减少伪信号的出现。

“`C++

extern double RiskLevel = 0.8;

extern double FastMA = 20;

extern double SlowMA = 50;

double vix = iCustom(NULL, 0, “iVTS_VIX”, 14, 0);

double fastAvg= iMA(NULL, 0, FastMA, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

double slowAvg= iMA(NULL, 0, SlowMA, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

//波动率指数过大，放宽均线策略条件

if(vix > RiskLevel) {

if(Bid > fastAvg) {

//做多操作

} else if(Bid < fastAvg) {

//做空操作

}

} else {

if(Bid > fastAvg && fastAvg > slowAvg) {

//做多操作

} else if (Bid < fastAvg && fastAvg < slowAvg) {

//做空操作

}

}

“`

以上代码中，RiskLevel为波动率指数过大时的阈值，FastMA和SlowMA代表快速移动平均线和慢速移动平均线的长度。当vix大于RiskLevel时，放宽均线策略条件，以应对市场波动率较大的情况。

四、总结

波动率指数在交易策略回测中具有重要作用。通过获取波动率指数数据，与技术指标相结合，可以更加准确地监测市场风险水平的变化，并调整交易策略，提高投资者的交易效果。在MQL4编程中，使用自带的CIndicator类即可方便地获取各种技术指标和波动率指数数据，并与交易策略进行有效结合。