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从零开始学习EA编写：打造自己的量化交易系统

交易进阶 Qchaos_007 2年前 (2023-10-13) 9747 复制链接

随着科技的快速发展和市场竞争的加剧，量化交易成为了越来越多投资者的选择。而作为量化交易的核心技术之一，EA编写已成为众多投资者的必修课。本文将从零开始，介绍EA编写的基础知识和实践操作，帮助投资者打造自己的量化交易系统。

一、 EA编写的基础知识

  1. MetaTrader 4平台
  2. MetaTrader 4是一款广泛使用的交易平台，也是EA编写的主要环境。投资者需要熟悉平台的基本操作和功能，包括以下几个方面：
  3. – 安装MetaTrader 4平台
  4. – 新建图表和模板
  5. – 添加指标和脚本
  6. – 编写策略测试
  7. 2. MQL4编程语言
  8. MQL4是MetaTrader 4平台上常用的编程语言，也是EA编写的核心语言。在学习MQL4之前，投资者需要掌握以下基本编程知识：
  9. – 变量类型
  10. – 运算符与表达式
  11. – 判断语句和循环语句
  12. – 函数和事件处理器等
  13. 3. EA基础框架
  14. EA编写的基础框架包括初始化函数、入口函数和退出函数等。在编写EA时，投资者需要了解这些函数的作用和调用方式。
  15. 二、 EA编写的实践操作
  16. 1. 编写简单的移动平均线策略
  17. 移动平均线策略是一种常用的技术分析方法。它可以帮助投资者确定股票价格的趋势，并指导交易决策。下面以简单的5日均线和10日均线交叉为例，介绍如何编写一个移动平均线EA。
  18. （1）定义全局变量：
  19. “`
  20. extern int FastMA = 5;
  21. extern int SlowMA = 10;
  22. double FastMAPrice[];
  23. double SlowMAPrice[];
  24. int Crossed = 0;
  25. “`
  26. （2）在OnInit函数中计算移动平均线：
  27. “`
  28. int OnInit()
  29. {
  30.     ArrayResize(FastMAPrice, Bars);
  31.     ArrayResize(SlowMAPrice, Bars);
  32.     for(int i=0; i<Bars; i++)
  33.     {
  34.         FastMAPrice[i] = iMA(NULL, 0, FastMA, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
  35.         SlowMAPrice[i] = iMA(NULL, 0, SlowMA, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);
  36.     }
  37.     return(INIT_SUCCEEDED);
  38. }
  39. “`
  40. （3）在OnTick函数中判断均线交叉并进行交易：
  41. “`
  42. void OnTick()
  43. {
  44.     if(Crossed == 0 && FastMAPrice[1] < SlowMAPrice[1] && FastMAPrice[0] > SlowMAPrice[0])
  45.     {
  46.         OrderSend(NULL, OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0, “MACross”, 0, 0, Green);
  47.         Crossed = 1;
  48.     }
  49.     if(Crossed == 1 && FastMAPrice[1] > SlowMAPrice[1] && FastMAPrice[0] < SlowMAPrice[0])
  50.     {
  51.         OrderSend(NULL, OP_SELL, 0.1, Bid, 3, 0, 0, “MACross”, 0, 0, Red);
  52.         Crossed = 0;
  53.     }
  54. }
  55. “`
  56. 2. 添加止损和止盈
  57. 为了降低交易风险，投资者需要添加止损和止盈等策略。下面以固定点数止损和止盈为例，介绍如何完善刚才的移动平均线EA。
  58. （1）定义全局变量：
  59. “`
  60. extern int FastMA = 5;
  61. extern int SlowMA = 10;
  62. extern int StopLoss = 50;
  63. extern int TakeProfit = 100;
  64. double FastMAPrice[];
  65. double SlowMAPrice[];
  66. int Crossed = 0;
  67. “`
  68. （2）修改OnTick函数中的交易策略：
  69. “`
  70. void OnTick()
  71. {
  72.     if(Crossed == 0 && FastMAPrice[1] < SlowMAPrice[1] && FastMAPrice[0] > SlowMAPrice[0])
  73.     {
  74.         double price = Ask;
  75.         double sl = NormalizeDouble(price – StopLoss * Point, Digits);
  76.         double tp = NormalizeDouble(price + TakeProfit * Point, Digits);
  77.         int ticket = OrderSend(NULL, OP_BUY, 0.1, price, 3, sl, tp, “MACross”, 0, 0, Green);
  78.         if(ticket > 0)
  79.         {
  80.             Crossed = 1;
  81.         }
  82.     }
  83.     if(Crossed == 1 && FastMAPrice[1] > SlowMAPrice[1] && FastMAPrice[0] < SlowMAPrice[0])
  84.     {
  85.         double price = Bid;
  86.         double sl = NormalizeDouble(price + StopLoss * Point, Digits);
  87.         double tp = NormalizeDouble(price – TakeProfit * Point, Digits);
  88.         int ticket = OrderSend(NULL, OP_SELL, 0.1, price, 3, sl, tp, “MACross”, 0, 0, Red);
  89.         if(ticket > 0)
  90.         {
  91.             Crossed = 0;
  92.         }
  93.     }
  94. }
  95. “`
  96. 在以上代码中，我们通过OrderSend函数添加了止损和止盈参数，通过NormalizeDouble函数保证止损和止盈的有效性。由于OrderSend函数返回交易订单号，我们根据订单号判断交易是否成功。
  97. 三、 总结
  98. EA编写是量化交易中的核心技术之一，为投资者提供了可重复、可靠的交易系统，并节省了大量的时间和精力。本文介绍了EA编写的基础知识和实践操作，但仅仅是冰山一角。投资者需要不断学习、实践，才能打造出符合自身投资风格和市场情况的量化交易系统。从零开始学习EA编写：打造自己的量化交易系统
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