三角套利? 不同货币对相关性实操量子混沌

在外汇市场中，对货币走势的判断不可能仅凭单一指标。其中，货币的相关性是分析两种货币之间相互关系的重要工具，它可以指示这两种货币之间的同向走势、反向走势，或者彼此之间无明显关联的随机变动。

“相关性”一词在日常生活中广泛使用，其用法既可非常随意，也可用作科学术语，在科学研究中需精确使用。相关性描述了两个变量间的关联程度。

相关性通常通过“相关系数”来量化，这一统计指标的取值范围为 -1 到 +1。系数值为 +1 表示完全正相关，即一种货币的价值走向将完全与另一种货币的价值走向一致。系数值为 -1 表示完全负相关，即一种货币的价值走向将完全与另一种货币的价值走向相反。而相关系数为零则意味着两者之间没有任何显著的相关性，尽管在外汇市场中，两种货币通常总是存在某种程度的联系，纯粹的零相关较为罕见。因此，即使相关系数接近零，也仅表示这两种货币之间的关系极为微弱，而非完全无关。

在实际操作中，理解和计算这些相关系数对于预测和决策具有重要意义，尤其是在构建多元化投资组合或对冲策略时，这些数据可以帮助投资者更好地管理风险与机会。

不同分析师将根据相关系数提供不同的从弱到强的滑动量。有些人称相关系数至少须达到 0.6 才能被认为是稳定的关系，而其他人认为须达到 0.7。这里有一个版本：

·0 到 0.4：0 到弱相关性

·0.5-0.6：中等但不可靠的相关性

·0.7-0.8：较强的相关性

·0.9-1.0：极强的相关性

无论是正相关还是负相关，外汇中完全 100% 的相关性仅存在于非常短的时段内。这是因为每种货币须遵循货币发行国的条件，而国家之间的条件永远不可能完全相同。这引发了一个很重要的问题——您可以在网上看到大量货币关联表，上面显示了货币 A 对货币 B 的相关系数，但请务必查看其周期性。

以下,是4H的部分货币相关性列表截图：