【专业术语】前向测试(Forward Testing)

【前向测试】是一种模拟真实交易体验的实践环境或模拟器。这种技术依赖于记录和跟踪所有的入场和出场，以及盈亏情况，以确定任何交易策略的可持续性。需要注意的是，实际并不执行任何交易。前向测试具有明显的优势，这些优势依赖于数据和经过优化的策略。

例如，交易员可以利用已经优化的策略，命令任何交易系统在样本外的数据上执行该策略。其目的是验证该策略在不同的市场价值下是否有效。为了使前向测试发挥预期的作用，交易员需要对自己保持透明和诚实。

在避免潜在亏损交易方面，使用数据挑选的方式总会存在固有问题，尽管这种测试的目的是为了隔离和分析这些问题。与前向测试的替代方法

前向测试与【反向测试】有明显的区别，反向测试是一种将一组机械技术规则应用于特定金融工具的历史价格数据期间的倒置过程。通过分析反向测试的结果，来判断这组技术规则在特定时间段内可能会有多大的盈利。然而，反向测试的一个主要问题之一是，您可能会过于精细地调整变量，无意中创建了一个非常适用于实际历史数据的策略。这可能无法适应未来价格波动的多变性。通过专注于单一数据样本，交易员可能会使他们的策略范围过于有限。