【专业术语】平均真实波幅（Average True Range，ATR）(Average True Range)

【平均真实波幅（Average True Range，ATR）】是一种用于金融交易的技术分析指标。由威尔斯·怀尔德（Welles Wilder）于他的1978年著作《技术交易系统的新概念》中提出，ATR用于衡量市场的历史和当前波动性。

ATR仅仅衡量波动性，不涉及市场方向，因此被称为是一个方向中立的指标。该指标非常简单易懂，它是一条单独的线，在市场波动性变大时上升，在波动性减小时下降。计算公式是基于一段给定期间内真实波幅的平滑移动平均值（SMMA）。

真实波幅本身是以下三个值中的最大值：1）最新周期的最高价减去最新周期的最低价，2）最新周期的最高价与前一个收盘价的绝对值，3）最新周期的最低价与前一个收盘价的绝对值。

虽然了解ATR背后的计算并不重要，但了解如何使用和应用它对于交易能够提供明显的优势。简单来说，当交易者理解并运用ATR指标时，可以更准确地确定交易出点。

如何利用【平均真实波幅（ATR）】进行交易：

ATR最主要的用途是在交易中有效地确定盈利目标和止损位置。例如在外汇市场中，可交易的货币对有很多种，它们在波动性方面有很大差异。例如EUR/CHF和USD/JPY等货币对具有较低的波动性，而GBP/JPY和EUR/CAD等货币对则更加波动较大。

总体而言，资产的ATR值越大，止损和盈利目标就应设置得更宽松。相反，ATR值越小，则止损和盈利目标就应设置得更紧密。