自动化交易从实时回测开始：EA编写前必知的交易策略判定原则

自动化交易从实时回测开始：EA编写前必知的交易策略判定原则

随着科技和互联网的发展，越来越多的投资者开始采用自动化交易方式进行投资。然而，在编写交易软件（EA）之前，投资者需要明确自己的交易策略，并且对交易策略进行实时回测，确保该交易策略的可行性和有效性。本文将介绍自动化交易的基本概念和交易策略判定原则，帮助投资者更好地进行自动化交易。

一、自动化交易的基本概念

自动化交易是指使用计算机程序代替人工进行交易的一种方式。在自动化交易中，投资者需要编写或使用已经编写好的交易软件（EA），通过预设好的规则和参数来决定何时开仓、何时平仓、止损和止盈等交易操作。

相对于传统的手工交易方式，自动化交易具备以下优势：

1. 实时响应市场变化：计算机程序能够实时响应市场变化，并按照程序预设的规则进行操作，不会因为情绪或疏忽而错过机会或犯错。

2. 自动执行交易：不需要投资者手动进行买卖，交易软件自动执行交易操作，避免了交易时机的失误和人为操作的风险。

3. 规避人性因素：人的情绪和疲劳等因素可能影响交易决策，自动化交易避免了这些可能的干扰。

二、交易策略判定原则

在编写自己的EA之前，投资者需要明确自己的交易策略，并进行实时回测和模拟操作，确保该交易策略的可行性和有效性。下面是交易策略判定的几个原则：

1. 明确交易规则

在编写EA之前，投资者需要明确自己的交易规则，包括开仓、平仓、止损和止盈等操作的条件和执行方式。只有明确的交易规则才能帮助投资者进行合理的回测和模拟操作。

2. 确定交易时段

不同的市场和品种在不同时间段内具备不同的特点和走势，以及可能出现的政治、经济因素变化。投资者需要根据自己的交易规则确定适宜的交易时段，避免盲目进出市场。

3. 实时回测与模拟操作

在编写EA之前，投资者需要进行实时回测和模拟操作，确保自己的交易策略的可行性和有效性。通过实时回测和模拟操作，投资者可以发现并改进交易策略中可能存在的不足和问题。

4. 基于历史数据判断市场行情

投资者可以通过分析历史市场数据并根据自己的交易规则对市场进行判断，以便在合适的时机进行买卖。然而，需要注意的是，历史数据作为过去的事实，并不能反映出未来的市场变化，因此投资者需要根据实际情况进行灵活调整。

5. 综合分析细节问题

在实际操作中，投资者需要考虑许多细节问题，例如手续费、滑点、资金管理等。这些因素可能会对交易结果造成一定的影响，因此投资者在编写EA时需要充分考虑这些问题，并按照实际情况进行参数设置和计算。

三、总结

自动化交易是一个日益成熟和流行的交易方式，对投资者的技术水平和交易策略提出了更高的要求。在编写EA之前，投资者需要明确自己的交易规则，并进行实时回测和模拟操作，确保自己的交易策略具备可行性和有效性。同时，投资者需要关注市场细节问题，全面考虑各种可能的因素，以便在自动化交易中发挥出更好的效果。