新手必看：如何通过实时回测验证交易策略并进行EA编写

在进行实盘交易之前，实时回测和EA编写是非常必要的。本文将提供一些指导，帮助新手了解如何通过实时回测来验证交易策略以及进行EA编写的基本流程。

一、什么是实时回测

实时回测是指将历史数据应用于当前市场环境，对交易策略进行模拟测试的过程。在模拟测试中，可以模拟执行真实时间的交易信号，评估交易策略的优劣以及未来可能的表现。

通过实时回测，可以找出在过去市场环境中可用的交易策略，并对这些策略进行验证，以便将其用于真实交易。同时也可以加深对市场环境的理解，并提高投资决策的准确性和效率。

二、实时回测的优劣势

实时回测有以下优劣势：

1. 优势

– 可以在真实市场运行交易策略，并通过验证来设计和完善交易策略。

– 通过实际行情数据进行测试，可以更准确地评估交易系统的性能。

– 可以定期检查交易系统的稳定性，保证系统不会失效并保持最佳执行状态。

2. 劣势

– 实时回测的结果基于历史数据，可能会偏离未来市场的实际情况。

– 实时回测的计算量较大，需要具备优秀的计算机性能和数据存储能力。

三、如何进行实时回测

进行实时回测需要以下步骤：

1. 收集历史数据：首先需要收集股票或期货相关品种的历史交易数据。这些数据可以从互联网上免费获得，但也可以购买专业的交易数据软件。

2. 编写交易策略：请确保交易策略与您正在研究的市场相关，同时此策略也应被正确编写以避免数据外推和未来函数(look-ahead bias)等问题。一旦完成了交易策略，请将其应用于历史数据中，以验证其性能。

3. 验证性能：通过应用实时回测工具(如MetaTrader)来验证性能，并通过观察放大图表和遗传算法等检查交易策略的效果。

4. 调整交易策略：如果性能不理想，则必须根据查询结果调整策略，并重新测试性能以获得更好的结果。继续执行这个过程，直到测试结果表明该策略在各种情况下都表现出稳定高效的交易信号。

4. 将策略编写为EA：在完成验证过程之后，您可以将代码转换为可执行文件，以便您可以应用此交易策略于实际市场操作。将此代码补充为专门的工具包，可以将此策略进行图表实施等。

四、总结

实时回测可以非常有效地测试交易策略效果，可以是交易手段成功的重要基础。通过收集历史数据，构建策略，验证性能和调整调香，以期达到最优状态；同时，还需了解其优劣势及操作要点。