MQL4程序设计：实现波动率交易策略回测

MQL4程序设计：实现波动率交易策略回测

随着金融市场的变化越来越快，投资者需要更加高效、智能的方式来进行交易。波动率交易策略是近年来广受欢迎的一种交易策略，利用市场波动率的变化进行交易，并且已经被证明对于跟踪指数和其他证券的表现十分有效。本文将介绍如何使用MQL4实现一个简单的波动率交易策略，并进行回测分析。

一、波动率交易策略简介

波动率交易策略基于市场波动率的变化进行交易。它通常利用了期权定价模型来推测价格的未来波动率，并以此为依据进行投资决策。当市场波动率比期权定价模型预测的波动率低时会买入证券，当市场上升并且波动率增加时则会卖出。这种策略最大的优势在于他不依赖于证券价格的走势，而是依赖于市场预期中波动率的变化。

二、MQL4程序设计实现

1. 安装MetaTrader 4

MQL4是MetaTrader 4平台的编程语言。因此，要实现波动率交易策略，第一步是在计算机上下载和安装MetaTrader 4。

2. 编写波动率交易策略的代码

MQL4提供了开发波动率交易策略所需的全部工具。您可以在“新建”按钮下找到MQL Wizard或MetaEditor，在其中创建新的Expert Advisor（EA）并修改代码。以下是一个简单的波动率交易策略的代码：

“`

double vol;

double ma;

double stoploss, takeprofit;

double closeprice;

int start()

{

double val = iStdDev(NULL, 0, 14, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

vol = val * 10000 / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

ma = iMA(NULL, 0, 9, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);

if (OrdersTotal() == 0) { // Not holding position

if (vol < ma – StopLoss * _Point) {

OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, LotSize, Bid – EntryDistance * _Point, Slippage, Bid + StopLoss * _Point, Bid – TakeProfit * _Point);

}

else if (vol > ma + StopLoss * _Point) {

OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, LotSize, Ask + EntryDistance * _Point, Slippage, Ask – StopLoss * _Point, Ask + TakeProfit * _Point);

}

}

}

“`

以上代码实现了一个非常简单的波动率交易策略。根据市场波动率的变化，该策略会决定是否买入或卖出证券。但是，请注意，上面的代码仅供参考，您需要根据自己的投资需求进行修改。例如，LotSize表示每次交易的手数大小，Slippage表示订单的容忍度，在特定情况下允许交易设有浮动点差。

3. 回测分析和优化

为了更好地了解策略的性能，我们需要对其进行回测和优化。我们可以在MetaTrader 4上模拟历史价格数据并运行EA来进行回测。通过回测，我们可以了解该策略在过去的表现，并且可以对其进行优化。我们可以根据期望收益、成功率、风险以及其他指标来优化参数，以改进策略并提高其表现。

三、总结

波动率交易策略已经成为许多投资者的首选类别，因此实现一个MQL4波动率交易策略回测非常有意义。本文介绍了如何使用MQL4开发波动率交易策略，并且进行回测和优化，以提高其表现。当然，这个策略是为了演示目的而设计的，它仅作为概念的展示。任何人在自己的实际交易中都应该格外谨慎，根据自己的需求进行调整。