了解程序化交易，让你在外汇市场上更游刃有余

外汇市场的高风险和高回报吸引了众多投资者的眼球，但是在市场中赚钱并不容易。而程序化交易作为一种新兴的交易方式，可以帮助投资者更加游刃有余地在外汇市场上进行交易。本文将介绍什么是程序化交易、它的优点、建立一个程序化交易系统的步骤以及如何评估程序化交易系统。

一、什么是程序化交易

程序化交易指的是使用计算机程序、算法和统计分析等数学原理进行金融资产交易的行为。投资者在编写完毕交易策略后，将它们转换成代码，并将代码输入到计算机中，进行自动化交易。这种交易方式不需要人工干预，可以快速、准确地执行交易策略。

二、程序化交易的优点

1.快速、高效

对于投资者来说，最显著的好处是自动交易可以以更快的速度执行交易。由于计算机运行的速度比人类要快得多，所以可以很快地发现价格变化并执行交易订单。而且，自动交易可以消除手动处理订单带来的延迟，并且可以更准确地保证注定执行订货单。

2.纪律性强

程序化交易自动执行预设条件下的交易，消除了个人情绪因素的干扰。例如，当一个投资者面对亏损时，他们可能会因为恐惧而不愿下单；当他们面对盈利时，他们可能会贪心地继续等待高回报。而自动化交易不会受到这些因素的干扰，并且纪律性非常强。

3.可以实现多元化投资

程序化交易系统可以同时跟踪和交易多个市场或金融产品。这使得投资者可以更好地分散投资组合，减轻投资组合的风险。

三、建立程序化交易系统的步骤

1. 设计交易策略：首先需要确定适合自己的交易策略，通常使用基于技术指标、价格趋势和市场研究等的交易方法。

2. 编写代码：编写完善的代码是使用程序化交易系统的核心组成部分。您需要精通至少一种编程语言，并且了解计算机科学和金融领域之间的协作机制。

3. 测试和优化策略：测试和优化策略是使程序化交易系统稳定和成功的关键。您可以通过历史回测（使用历史数据检测交易系统）或模拟交易（使用虚拟账户测试策略）来做到这一点。

4. 集成策略和交易平台：将策略代码与计划使用的交易平台集成起来，以便在实时交易中启用和执行程序化交易系统。

四、如何评估程序化交易系统

1. 期望收益率和风险率：为了评估组合的有效性，可以考虑组合的期望收益率（分红、股息和税金等）和风险率（组合增长和回撤的波动程度）。

2. 引导品种数量和编码复杂度：稍微简单一些的引导品种和编码复杂度通常会更好地表现出程序化交易系统的优点。这种评估可调整条件以使它们更符合投资者个体的实际情况。

3. 回测结果：回测在模拟交易场景下使用过去的数据检测策略，是否获得良好的回报表现是程序化交易系统可靠的标志。

总之，程序化交易在外汇市场中具有诸多优点。投资者需要掌握金融市场知识和编程技能，并采用科学合理的方法进行系统设计和测试，以确保程序化交易的可靠性和稳定性。同时结合实际情况，选取最适合自己的引导品种并且掌握使用编程语言的技能。