历史回测技巧：如何提高回测效果和精度？

回测是投资者进行交易策略设计和优化的重要手段。通过利用历史数据，模拟回测交易系统的运行效果，可以评估投资策略的可行性和优劣，并且优化交易系统。但是，回测结果可能存在一些误差，因此本文将介绍如何提高回测效果和精度。

一、数据准备

回测的第一个关键点是要确保数据的准确性。在使用回测软件时，投资者需要考虑以下因素：

1. 数据的覆盖范围：选择数据的覆盖范围要广泛，例如：股票、期货、外汇等各类市场，时间跨度也应该足够长，至少要涵盖多个牛熊周期。

2. 数据质量：数据的质量是回测效果和精度最基本的保障，数据缺失或者错误都会对回测结果造成不良影响。选取数据商可以选择知名度较高的大型公司，例如wind、bloomberg等。

3. 数据更新频率：要确保所用的行情数据的时效性和更新频率，如果数据过于陈旧，就不能真正反映当前市场行情。

4. 股票、期货代码映射: 如果回测策略中涉及到多种合约、股票代码的切换，数据需按照策略中定义的合约进行聚合，确保比较策略回报时的代码和交割月份一致。

以上要求都是要求投资者严格筛选和审核数据来源和准确性。

二、参数设置

回测的第二个关键点是要恰当地设置参数。在回测过程中，需要根据不同的交易策略设计合理的参数，以充分体现策略的逻辑思路和操作风格。

1. 交易周期：回测策略的操作周期可以根据综合条件来设置，最小可设置为天级别，最大从月、季度到年。投资者应在回测过程中充分考虑交易周期的合理性。

2. 手续费率：回测软件一般默认不计手续费和税费，而在实际交易中这是一个不可忽视的成本。合理预估、计算手续费、税费和滑点对于回测结果和精度也非常关键。

3. 操作档次限制：根据交易策略、股票市场情况来选择每次下单数量，过大过小都会削弱策略稳定性和执行力。设定资金上限或者总资产规模都是常见的智能设置。

4. 止损止盈比例：回测系统中设定合理的止盈止损价格是提高回测精度的必要条件。定义好入场和出场价格将有效保证策略的出手时间、启动成本以及风险控制。

三、多样化策略

回测的第三个关键点是要多样化策略。由于市场行情的波动，投资者需要拥有多种不同的交易策略来适应不同行情下的操作需求。

1. 趋势策略：趋势策略是利用技术指标对股价走势趋势的识别和把握，以此来构建交易策略。

2. 均值反转策略：均值反转策略是一种根据股票均价水平的变化，抓住短期偏差，判断情况是否过度反映，从而构建交易策略。

3. 事件驱动型策略: 事件驱动型策略主要运用于公司业绩公告、政府政策发布、财经市场大事件等快速发生的信息时序中，以预期公告消息、涨停板机会，构建交易策略。

总结

回测是一个很有用的工具，能够帮助投资者模拟不同场景下的交易策略结果。但是，虽然回测工具是装备选手，但优秀的投资者更需要拥有坚实的理财知识和交易经验，才能更好地运用和理解回测结果。加之回测也存在数据配合设置等偏差误差。投资者需要谨记，在真实的投资中以自身风格和反应速度为基础，兼顾所用资金、入场速度、持仓时间等，并不断完善并调整交易策略，才能走得更稳、更远。