EA编写中常用的实时回测工具及其使用技巧

EA编写中常用的实时回测工具及其使用技巧

随着市场的变化和投资者的需求，程序化交易正逐渐成为一种趋势。在程序化交易中，EA的编写对于投资者来说是一项非常重要的技能。而实时回测工具则是编写EA过程中必不可少的工具之一。本文将介绍EA编写中常用的实时回测工具及其使用技巧，帮助投资者更好地进行程序化交易。

一、实时回测工具的作用及优势

实时回测工具能够帮助投资者快速地验证自己编写的EA是否正确，并且可以在实时市场中对策略进行测试，从而更加精确地评估策略的有效性和盈利能力。使用实时回测工具不仅可以提高策略开发的效率，还可以减少投资者由于未经测试而导致的盈亏风险。

实时回测工具的优势还在于可以直观展示策略在动态市场中的表现，包括买卖点信号、止损点与止盈点的计算、持仓时间及收益等。这些数据能够帮助投资者更全面地了解计划执行的效果，并及时进行调整与改进。

二、常用的实时回测工具

1. MetaTrader社区版

MetaTrader社区版是目前最流行的交易平台之一。除了提供交易功能之外，它还可以提供实时回测工具，帮助投资者进行更加精确的策略测试和优化。不仅如此，MetaTrader社区版提供了多种不同类型的图表和图形工具，可以用来检验策略数据和运行结果。

使用MetaTrader社区版，投资者可以通过历史数据验证策略的准确性，并且能够在模拟市场中进行测试。这样一来，投资者可以排除大部分盈利效应不符合标准的策略，以及尽可能地降低投资风险。

2. Quantopian

Quantopian是一个为投资策略开发者提供的免费Python库。它主要针对股票市场和量化投资领域，提供了在线开发环境和研究平台。基于Quantopian平台，投资者可以进行数据挖掘、策略测试、回测等操作，并通过整合其他工具进行投融资领域的编程。

以使用Python编写代码进行股票市场和投融资领域做实时回测多样化为主要特点，而且投资者可以通过在线学习和交互式教程自身优化。

3. QuantConnect

QuantConnect是一款基于Python语言开发的回测平台。与Quantopian不同，QuantConnect的重点在于为投资者提供实时的量化数据，并可以利用 Jupyter Notebook进行策略研究和优化等操作。此外，QuantConnect还提倡社区合作，鼓励用户分享自己编写的策略，并能够从先前经验中获得实时信号。

三、实时回测工具的使用技巧

1. 设定时间范围进行测试

在设计策略的时候，投资者需要设定测试时间范围，以验证策略真实有效性。如果没有一个正确的时间范围，就会很难确定策略在实时市场中的表现。因此，在正式运行前，投资者需要对时间范围进行详细分析和测试。

2. 设定合适的参数

设计策略时，需要根据股票市场各种复杂情况考虑参数调整。与技术指标不同的是，每个策略都有其特殊性。因此在设定参数的过程中，投资者可以先进行测试，然后不断调整参数，找到最优参数组合。

3. 保持纪律性

在进行交易时，投资者务必要保持严格的交易纪律性。这一点对于编写EA来说更加相关。程序化交易可以提高投资效率，但它不要求认识市场和决策思路的投资者必定成功。因此，投资者需要掌握有效技巧和纪律性。

总结

在进行EA编写时，实时回测工具是不可或缺的。选用合适的实时回测工具，对策略进行实时检验和纠正，能够帮助投资者更好地进行程序化交易。同时，投资者要注意技术分析能力以及交易纪律性，并根据具体情况灵活调整策略。