利用程序化交易系统，快速构建外汇交易策略

外汇交易市场的高度流动性和波动性，给投资者带来了丰厚的交易机会，但也对交易者的交易策略和执行能力提出了更高的要求。利用程序化交易系统进行外汇交易成为越来越多投资者的选择，因为它可以帮助投资者快速构建交易策略并执行交易，以提高交易效率和精准度。本文将介绍如何利用程序化交易系统构建外汇交易策略。

一、程序化交易系统简介

程序化交易系统（Algorithmic Trading System，ATS）是利用计算机程序自动实施买卖决策的一种新型交易方式。程序化交易可以大幅提高交易执行效率与准确度，并可抓住极短时间内的市场机会，从而增加投资收益。

程序化交易系统的核心是程序化交易算法，在算法设计时必须充分考虑市场情况、历史数据、研究结果等因素，制定出较为稳健、有效和全面的交易策略，才能提高投资收益并降低风险。

二、程序化交易系统的优势

1. 排错能力强

由于计算机可以自动处理海量数据并进行快速计算，程序化交易系统排错能力很强。同时，可以根据预先设定的指令和规则自主判断和执行交易操作，避免了凭借交易经验和感觉作决策导致出错的风险。

2. 实时监控市场

程序化交易系统可以全天候、实时地监控市场价格以及各种基本面指标变动情况，在检测到合适机会时自动买卖，不会因为人为干预而错过交易机会。

3. 容错率低、快速反应

理论上来说，程序化交易系统操作中的错误率要低于人类交易员，因为系统运行是按照自身固定的参数设计来运行的。在系统出错之后，程序化交易系统也可以及时发现问题并启动应对措施，尽量降低出错造成的损失。

三、构建外汇交易策略的步骤

1. 收集数据

外汇交易策略可以通过分析多维度数据来建立，比如基本面分析、技术面分析等。投资者可以通过利用第三方数据提供商收集数据，并输入到程序化交易系统中。

2. 编写程序

如果投资者没有编程技能，则需要寻找专业的程序员进行编写，包括购买或订阅自动交易软件，购买或制作交易算法等。

3. 测试

在程序化交易系统实盘前，需要进行测试以保证系统的正确性和可靠性。可以先采用回测方法进行模拟操作，根据过往历史数据来检验策略的有效性。如果回测获得的收益还不错，则可以进一步进行实盘测试。

4. 实盘操作

实盘测试要求投资者投入真实资金，在真实环境下检验交易系统的效果。在实盘操作中，投资者需要时刻监控程序化交易系统的运行情况，及时调整参数和策略，同时对自身的心态和行为进行控制和纠正。

四、注意事项

1. 使用正版软件

在选择使用程序化交易软件时，投资者需要确保所使用软件的版权合法，避免因为版权问题造成的纠纷甚至被封号等后果。

2. 风险控制

无论运用何种方法进行外汇交易，都需要注意风险控制。因此，在使用程序化交易系统时，投资者需要严格遵守风险管理规则，并设置止损和止盈价格，避免超出风险承受范围。

3. 加强对程序化交易系统的监控

尽管程序化交易系统可以自行智能决策，但它也需要使用者进行适当的人工干预。因此，投资者需要时刻关注交易数据、程序状态等，对异常情况及时采取措施。

五、总结

利用程序化交易系统进行外汇交易已经成为越来越多投资者的选择。投资者在构建程序化交易系统的过程中需要收集数据、编写程序、测试和实盘操作，同时也要遵循风险管理规则，定期检查程序状态以及投资组合效果，并做好调整。通过这些策略和措施，可以让投资者更好地运用程序化交易系统，高效地实现外汇交易目标。