MQL4编程技巧：如何避免套利策略的重复并发力量

套利策略是一种利用不同市场上同一标的物价格差异获利的交易方式。然而，市场上使用套利策略的交易者越来越多，使得套利机会变得越来越难以寻找。为了解决这个问题，不少交易者会编写自己的套利策略，并通过MQL4编程语言将其转化为自动化交易程序。然而，在编写套利策略时，需要注意相应的风险和实际可行性，并避免出现重复套利策略等问题。本文将介绍如何避免套利策略的重复并发掘新的套利机会。

一、避免重复

在编写套利策略时，需要注意避免与其他交易者使用的策略重复。如果多个交易者使用相同的做市商、交易所或股票价格数据源，那么这些交易者可能会相互干扰，导致交易失败或出现亏损。

为了避免这种情况发生，可以采用以下措施：

1.选择不同的股票或期货品种

如果多个交易者都针对相同品种进行套利交易，就容易出现重复。因此，在编写套利策略时，可以选择不同品种的标的物进行交易，这有助于避免与其他交易者发生冲突。

2.使用不同的做市商

做市商是提供买卖双方之间撮合交易并为其提供流动性的机构。如果多个交易者使用相同的做市商，则容易产生竞争关系。因此，在编写套利策略时，可以选择使用不同的做市商或交易所。

3.使用不同的价格数据源

由于不同交易平台或机构的价格数据可能有所差异，使用相同价格数据源的套利策略容易出现重复。因此，在编写套利策略时，可以选择使用不同的价格数据源或者对价格数据进行处理，从而避免与其他策略重复。

二、挖掘新机会

避免与其他交易者发生冲突只是保证套利策略成功的一方面。更重要的是要挖掘新的套利机会，以获得更多收益。

以下是一些可能的套利机会：

1. 跨市场套利

如果某个标的在国内和国外两个市场上呈现出不一致的价格走势，那么就有可能进行跨市场套利。例如，中国A股市场和香港H股市场的同一标的物价格可能存在较大差异，在走势上也可能出现反向相关性。在这种情况下，可以通过建立相应的对冲仓位来实现套利。

2. 持仓小数点套利

有些交易所允许持仓小数点交易，这为套利提供了另一种机会。例如，交易者可以同时在两个市场上购买和卖出同一标的物，并且利用小数点的价差获得收益。然而，在执行该策略时需要注意到一定程度的操作精度和交易成本。

3. 跨期套利

不同到期日或不同标准合约的股票或期货价格存在价差，通过跨期套利可以进行风险控制及收益优化。例如，持有两个合约（A合约、B合约），通过调整A与B合约之间的持仓比例，可以使其具有风险控制及收益优化属性。

三、总结

编写套利策略需要注意切实可行性和避免与其他交易者重复。除此之外，也需要深入挖掘潜在的套利机会，以获得更多收益。要想编写高效的套利程序，需要有深入的市场研究和MQL4编程技术支持。MQL4编程语言的灵活和强大功能，为套利策略的实现提供了可靠的支持。